Börse - Optionsschein: Sensitivität / Kennzahl Theta

Mittels des Theta wird der Zeitwertverfall eines Optionsscheins, also der Wertverlust, dargestellt. Hierbei wird ermittelt um welchen Betrag, bei konstanten Bewertungsparametern, der theoretische Wert eines Optionsscheins sinkt bei abnehmender Restlaufzeit. Die Restlaufzeit des Optionsscheins wird dabei um eine Einheit gemindert. Ist diese Einheit eine Woche wird der Theta als Wochentheta bezeichnet, usw.

Wenn ich in Optionsscheine investieren würde, dann wöllte ich mich bestimmt nicht um irgendwelche "Thetas" kümmern müssen. Das sollte man dann doch wohl den Fondsmanagern überlassen, aber Optionsscheine haben ja noch viel mehr Tücken und deswegen sind diese ja auch als Zockerpapiere verschrien. Von Sensationsrenditen bis Totalverlust - bei Optionsscheinen ist alles möglich.