Was bedeutet "Die Marquise von O..."?

In der Schule lesen wir demnächst die Novelle "Die Marquise von O..." von Kleist. Nun wollte ich einmal anfangen, das Buch zu lesen, jedoch bin ich bereits an der ersten Seite hängen geblieben. Schließlich stören mich stark diese offensichtlichen Städtenamen, die einfach weggelassen werden.

Stattdessen stehen in der Novelle einfach nur "O...", "N...", und nie der normale Name. Soll man diese Namen nun erfinden oder sich einfach fiktive Städte denken? Oder werden diese Namen später im Buch noch aufgelöst, also eine Art Rätselspiel?

Das soll, soweit ich mich erinnere, den Leser glauben lassen, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt und die Namen und Orte daher nicht vollständig genannt werden dürfen, ähnlich wie in Zeitungsartikeln, wenn der Nachname abgekürzt wird. Das ist aber wohl nur eine Schein-Authentizität und es ist nicht belegt, dass es tatsächlich eine solche wahre Begebenheit gegeben hat.