Mittels Vega wird bei Optionsscheinen ausgesagt wie hoch der Betrag ist um den sich der theoretische Wert verändert wenn die Volatilität des Basiswertes ( historische / implizite Volatilität) um eine Einheit fallen oder steigen sollte. Vega ist nach der Votalität die erste Ableitung des Kurses des Optionsscheins.
Sollte Vega bei einem Optionsschein hoch ausfallen so heißt das für den Anleger dass der Kurs des Optionsscheins stark auf Veränderungen der Volatilität des Basiswertes reagieren wird.
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